Worst Case Hedging (so auch im Deutschen gesagt)

Worst Case Hedging (so auch im Deutschen gesagt). Beim Hedging die Auswahl eines Modells, das für die eigene Position am schlechtesten wäre

Beim Hedging die Auswahl eines Modells, das für die eigene Position am schlechtesten wäre. Es wird also bei der Berechnung des Modellrisikos der schlimmste (Verlust)Fall unterstellt. Siehe Modellrisiko.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen