BÖRSENLEXIKON ARTIKEL
Spreizungsrisiko (spread risk)
In einer Kreditbeziehung die Gefahr, dass sich durch besondere Marktumstände die Zinsdifferenz aus einer risikobehafteten und einer risikolosen Anleihe bei gleichbleibender Bonität verändern kann. Siehe Kreditrisiko, Credit Default Swap. Vgl. Monatbericht der EZB vom November 2006, S. 43 (Beziehung zwischen Kreditspreads und impliziter Aktienkursvolatilität; Übersicht).
