Klumprisiko (lump risk)
15.04.2008 - 00:20:39Klumprisiko (lump risk). Die Ballung der Ausleihungen einer Bank auf einige wenige einzelne oder miteinander verbundene Kreditnehmer
Die Ballung der Ausleihungen einer Bank auf einige wenige einzelne oder miteinander verbundene Kreditnehmer. Nach Basel-II wird in solchen Fällen eine besondere Risikoberechnung erforderlich. Durch entsprechende Kreditderivate lassen sich Klumprisiken mindern. -Mehrmals wurden die Regeln zur Vermeidung von Klumprisiken durch die Gründung mehrerer Aufkauf-Gesellschaften und formale Aufteilung der Darlehn umgangen, was die Aufsichtsbehörden scharf rügten. Siehe Granularität, Gruppe verbundener Kunden, Konzentrationsrisiko, Kreditderivate, Kumul, Unterseeboot- Effekt. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2001, S. 26, Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (ausführliche, lehrbuchmässige Darstellung; Übersichten).
